Bayes Advisory · Santiago de Chile
Ayudamos a bancos e instituciones financieras a validar modelos, reconciliar provisiones con información regulatoria y automatizar controles críticos de riesgo de crédito.
Un modelo puede estar correctamente diseñado y aun así producir inconsistencias cuando cambian los datos, parámetros, segmentaciones, reglas de negocio o implementaciones.
Esas diferencias pueden llegar a las provisiones, la cartera, la información financiera y los archivos regulatorios. Por eso revisamos el proceso completo, desde el dato fuente hasta el resultado reportado.
Ver casos de usoDatos fuente
Cartera, parámetros y reglas de negocio
Integridad y consistencia
Modelos y provisiones
Metodología, código y motores de cálculo
Reproducción independiente
Información reportada
Provisiones finales y archivos CMF
Reconciliación de resultados
Cada diferencia se vincula con su origen, su causa y la evidencia que permite revisarla.
Crédito, provisiones, regulación y datos conectados en un mismo proceso de análisis.
Desarrollamos y validamos modelos de riesgo como parte del proceso completo de crédito.
Análisis de performance y estabilidad con estadística aplicada, econometría y machine learning orientado al riesgo financiero.
Explorar casos de usoContrastamos metodología, datos, implementación y cálculos con las provisiones finales.
Reproducción independiente de resultados, análisis de estabilidad y trazabilidad desde sistemas fuente hasta el reporting.
Conocer el enfoque de validaciónValidamos la cadena que genera la información regulatoria relacionada con riesgo de crédito.
Detección de duplicados, faltantes, anomalías y diferencias materiales antes y durante cada proceso de reporting.
Ver validaciones de reportingConvertimos controles manuales en procesos reproducibles, trazables y automatizados.
Herramientas desarrolladas para cada institución, con monitoreo periódico y controles entre períodos dentro de su arquitectura.
Ver cómo trabajamosNo basta con que un modelo sea estadísticamente correcto. Validamos que metodología, datos, implementación, cálculo y reporting cuenten la misma historia. Reproducimos los resultados y explicamos las diferencias.
ConversemosRiesgo de crédito · información regulatoria
El archivo es el resultado de una cadena de sistemas, transformaciones, reglas y cálculos. Revisamos esa cadena para explicar y reconciliar lo que se reporta.
D10 y D27 se conectan con análisis de endeudamiento y riesgo, incluidos procesos asociados a R04 cuando corresponda.
Validaciones registro a registro y agregadas; cruces entre archivos, duplicados, información faltante y reglas de clasificación.
Contraste con sistemas fuente, modelos, provisiones e información financiera. Reproducción independiente de totales y cálculos.
Controles entre períodos, variaciones materiales y anomalías documentadas con su origen, causa y evidencia de revisión.
Referencias de alcance: MSI, información contable y MSI, información de deudores.
Ejemplos de procesos que podemos abordar. El alcance y los entregables se definen con cada institución.
Reperformance independiente de cálculos y reconciliación contra resultados productivos, parámetros y segmentaciones.
Cruce de colocaciones, provisiones, castigos y sistemas fuente para detectar diferencias antes del reporting.
Validaciones automáticas entre C11, C12, C13, C14, C20, D10 y D27, según la cartera y el proceso analizado.
Identificación de movimientos atípicos, cambios de clasificación y variaciones materiales entre períodos.
Motor de controles previo a cada ciclo de reporting, con alertas, trazabilidad y generación de excepciones.
Revisión metodológica y de implementación: backtesting, benchmarking, sensibilidad de parámetros y estabilidad.
Podemos revisar dónde aparecen diferencias y qué evidencia necesita tu equipo.
ConversemosConocimiento cuantitativo y capacidad tecnológica dentro de los sistemas que tu institución ya utiliza.
Especialización
Foco en riesgo de crédito, provisiones y reporting regulatorio para instituciones financieras.
Visión completa
Conectamos los datos y modelos con el cálculo productivo y el archivo regulatorio final.
Capacidad cuantitativa
Estadística, econometría, machine learning y desarrollo y validación de modelos.
Ingeniería de datos
Análisis de grandes volúmenes, transformaciones y reconciliación entre sistemas.
Automatización
Controles manuales convertidos en procesos reproducibles, con evidencia por ejecución.
Independencia
Validación independiente, benchmarking y challenger analysis para contrastar resultados.
Desde entender el proceso hasta dejar controles que puedan volver a ejecutarse.
Acordamos el alcance con Riesgo, Finanzas, Reporting y Tecnología. Identificamos fuentes, reglas, dependencias y resultados críticos.
Evidencia del trabajo
Mapa del proceso, inventario de fuentes y plan de validación.
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Criterios de trabajo
Bayes Advisory aborda problemas cuantitativos, tecnológicos y regulatorios del sector financiero.
Combinamos riesgo y regulación con estadística, econometría, machine learning, programación e ingeniería de datos. Conectamos áreas que suelen trabajar por separado dentro de una institución.
Riesgo + Datos + Finanzas + Regulación + Tecnología
Trabajamos con equipos de Riesgo de Crédito, Validación de Modelos, Finanzas, Contabilidad, Reporting Regulatorio, Data y Auditoría interna.
ConversemosPodemos revisar modelos, provisiones, información regulatoria o controles recurrentes e identificar oportunidades de validación y automatización.
Camilo González · Bayes Advisory
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